PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с EOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с EOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и EOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNFX и EOI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		-3.28%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.59%
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		-6.83%7.21%35.73%20.67%-19.78%32.93%9.59%31.97%-4.26%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у EOI с доходностью -6.83%.

FUNFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.63%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

EOI

1 день
3.59%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-7.16%
1 год
8.11%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.36%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с FNDBFUNFX с AWSHXFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGXFUNFX с QQQFUNFX с SPY
Часто сравнивают с EOI:
EOI с VOOEOI с ETYEOI с SPYEOI с XYLDEOI с ADXEOI с SPYIEOI с JEQP.L

Сравнение комиссий FUNFX и EOI

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии EOI в 0.01%.

FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Доходность на риск

FUNFX vs. EOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EOI
Ранг доходности на риск EOI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c EOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNFXEOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.44

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.74

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.65

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

2.24

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNFX vs. EOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа EOI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и EOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNFXEOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.44

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.41

+0.32

Корреляция

Корреляция между FUNFX и EOI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и EOI

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности EOI в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		9.16%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%0.00%0.00%
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		8.55%7.81%7.38%7.93%8.80%5.83%6.66%6.78%8.01%7.15%8.36%7.73%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и EOI

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки EOI в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и EOI.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNFXEOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-53.72%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.24%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-26.82%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-9.24%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-7.42%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.85%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и EOI

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) составляет 6.04%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNFXEOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.49%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.14%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

19.15%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.59%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

19.87%

-1.70%