Сравнение EOI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EOI и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | -4.84% | 7.21% | 35.73% | 20.67% | -1.12% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EOI показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
EOI
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.39%
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOI и SPYI
EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
EOI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
EOI
SPYI
Сравнение EOI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOI | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.04 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.57 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.54 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 8.06 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.04 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.01 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между EOI и SPYI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOI и SPYI
Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 8.37% | 7.81% | 7.38% | 7.93% | 8.80% | 5.83% | 6.66% | 6.78% | 8.01% | 7.15% | 8.36% | 7.73% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EOI и SPYI
Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -16.47% | -37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.02% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -4.50% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -1.86% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.11% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOI и SPYI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что EOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 5.10% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 8.29% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 16.22% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 13.12% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 13.12% | +6.76% |