PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOI с EOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOI с EOS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EOI (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund) and EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) are both mutual funds - EOI is a Large Cap Blend Equities fund managed by Eaton Vance, while EOS is a Derivative Income fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EOI returned 12.42%/yr vs 13.46%/yr for EOS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOI charges 0.01%/yr vs 1.09%/yr for EOS.

Доходность

Сравнение доходности EOI и EOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOI показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции EOI уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 12.42% против 13.46% соответственно.

EOI

1 день
0.21%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-2.76%
1 год
1.40%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.11%
10 лет*
12.42%

EOS

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-1.00%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.94%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOI и EOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		-2.99%7.21%35.73%20.67%-19.78%32.93%9.59%31.97%-4.26%26.31%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-4.51%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%

Correlation

The correlation between EOI and EOS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2005 г.

0.76

The correlation between EOI and EOS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Часто сравнивают с EOI:
EOI с SPYIEOI с ETYEOI с AGRDXEOI с SPYEOI с XYLDEOI с JUESXEOI с JEQP.L
Часто сравнивают с EOS:
EOS с CSQEOS с NMAIEOS с ADXEOS с SPYEOS с QQQEOS с EXGEOS с VOO

Доходность на риск

EOI vs. EOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOI
Ранг доходности на риск EOI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOI: 44
Ранг коэф-та Мартина
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOI c EOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EOIEOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.06

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.02

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.06

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

-0.19

+0.55

EOI vs. EOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOI на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа EOS равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOI и EOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOI и EOS

Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и EOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOIEOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-55.74%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-17.12%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

-24.31%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-34.32%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.01%

-41.12%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-6.70%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-7.81%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.39%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EOI и EOS

Текущая волатильность для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) составляет 3.95%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что EOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOIEOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.54%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

12.25%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

15.52%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

19.76%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

20.75%

-0.85%

Сравнение комиссий EOI и EOS

EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EOS в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOI и EOS

Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности EOS в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		8.38%7.81%7.38%7.93%8.80%5.83%6.66%6.78%8.01%7.15%8.36%7.73%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.52%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%

Часто задаваемые вопросы

EOI and EOS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS has higher volatility (4.54%) compared to EOI (3.95%). In terms of maximum drawdown, EOI dropped -53.72% vs EOS's -55.74%.

EOI currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOI и EOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор