Сравнение EOI с EOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS).
EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EOI и EOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOI и EOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | -4.84% | 7.21% | 35.73% | 20.67% | -19.78% | 32.93% | 9.59% | 31.97% | -4.26% | 26.31% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EOI показывает доходность -4.84%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EOI имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции EOS немного впереди с 12.84%.
EOI
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.39%
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOI и EOS
EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EOS в 1.09%.
Доходность на риск
EOI vs. EOS — Ранг доходности на риск
EOI
EOS
Сравнение EOI c EOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOI | EOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.41 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 1.37 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOI | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EOI и EOS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOI и EOS
Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности EOS в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 8.37% | 7.81% | 7.38% | 7.93% | 8.80% | 5.83% | 6.66% | 6.78% | 8.01% | 7.15% | 8.36% | 7.73% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок EOI и EOS
Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и EOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOI | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -55.74% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -17.12% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -34.32% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.01% | -41.12% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -11.20% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -7.85% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 5.11% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOI и EOS
Текущая волатильность для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) составляет 6.92%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что EOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOI | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 7.84% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 12.24% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 21.41% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 19.63% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 20.65% | -0.77% |