PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOI с JUESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOI с JUESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX).

EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. JUESX управляется JPMorgan.

Доходность

Сравнение доходности EOI и JUESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOI и JUESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		-4.84%7.21%35.73%20.67%-19.78%32.93%9.59%31.97%-4.26%26.31%
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		-7.67%14.39%31.07%27.06%-18.95%28.33%26.17%32.02%-6.01%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, EOI показывает доходность -4.84%, что значительно выше, чем у JUESX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции EOI уступали акциям JUESX по среднегодовой доходности: 12.39% против 14.45% соответственно.

EOI

1 день
2.13%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-5.18%
1 год
10.41%
3 года*
17.08%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.39%

JUESX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.28%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

JPMorgan US Equity Fund Class I

Часто сравнивают с EOI:
EOI с VOOEOI с ETYEOI с XYLDEOI с SPYEOI с ADXEOI с SPYIEOI с JEQP.L
Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DFAWJUESX с DMBJUESX с FLCPXJUESX с JHEQXJUESX с DHAMXJUESX с JUEMXJUESX с VSTSX

Сравнение комиссий EOI и JUESX

EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JUESX в 0.69%.

JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Доходность на риск

EOI vs. JUESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOI
Ранг доходности на риск EOI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOI c JUESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOIJUESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.65

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.06

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.06

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

3.88

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOI vs. JUESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOI на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUESX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOI и JUESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOIJUESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между EOI и JUESX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOI и JUESX

Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности JUESX в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		8.37%7.81%7.38%7.93%8.80%5.83%6.66%6.78%8.01%7.15%8.36%7.73%
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		6.21%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%

Просадки

Сравнение просадок EOI и JUESX

Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки JUESX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и JUESX.

Загрузка...

Показатели просадок

EOIJUESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-58.74%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.99%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-24.69%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.01%

-33.41%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-9.36%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-12.12%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.27%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EOI и JUESX

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что EOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOIJUESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.55%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.56%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

18.66%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

17.44%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

18.56%

+1.32%