Сравнение EOI с XYLD
EOI (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both funds - EOI is a Large Cap Blend Equities fund managed by Eaton Vance, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 10 years, EOI returned 12.40%/yr vs 8.25%/yr for XYLD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOI charges 0.01%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности EOI и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOI показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции EOI превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 12.40% против 8.25% соответственно.
EOI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 12.40%
XYLD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам EOI и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | -0.49% | 7.21% | 35.73% | 20.67% | -19.78% | 32.93% | 9.59% | 31.97% | -4.26% | 26.31% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 4.96% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Correlation
The correlation between EOI and XYLD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г. | 0.62 |
The correlation between EOI and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOI vs. XYLD — Ранг доходности на риск
EOI
XYLD
Сравнение EOI c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOI | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.64 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 3.35 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 17.84 | -16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.71 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EOI и XYLD
Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -33.46% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -5.29% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -15.53% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -18.66% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.01% | -33.46% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -0.15% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -3.72% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 0.99% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOI и XYLD
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что EOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 0.88% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 5.37% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 6.55% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 11.22% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 14.21% | +5.67% |
Сравнение комиссий EOI и XYLD
EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOI и XYLD
Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности XYLD в 10.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 8.11% | 7.81% | 7.38% | 7.93% | 8.80% | 5.83% | 6.66% | 6.78% | 8.01% | 7.15% | 8.36% | 7.73% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.52% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
EOI and XYLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOI has higher volatility (3.02%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, EOI dropped -53.72% vs XYLD's -33.46%.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOI и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор