Сравнение EOI с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EOI и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOI и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | -4.84% | 7.21% | 35.73% | 20.67% | -19.78% | 32.93% | 9.59% | 31.97% | -4.26% | 26.31% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EOI показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции EOI превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 12.39% против 7.92% соответственно.
EOI
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.39%
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOI и XYLD
EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
EOI vs. XYLD — Ранг доходности на риск
EOI
XYLD
Сравнение EOI c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOI | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 6.37 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EOI и XYLD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOI и XYLD
Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 8.37% | 7.81% | 7.38% | 7.93% | 8.80% | 5.83% | 6.66% | 6.78% | 8.01% | 7.15% | 8.36% | 7.73% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок EOI и XYLD
Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -33.46% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -10.14% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -18.66% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.01% | -33.46% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -2.94% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -3.76% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 1.73% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOI и XYLD
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что EOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.03% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 5.83% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 13.99% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 11.30% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 14.23% | +5.65% |