- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 29 окт. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции EOI — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EOI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,619.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) показал доход в -0.49% с начала года и 6.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EOI составила 12.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 12.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EOI по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EOI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65% | -1.79% | -7.58% | 6.57% | 1.68% | -1.44% | -0.49% | ||||||
| 2025 | 2.26% | -3.80% | -6.33% | 0.91% | 7.10% | 5.34% | 0.88% | 2.69% | -1.26% | -0.73% | -3.32% | 4.08% | 7.21% |
| 2024 | 3.14% | 6.66% | 1.83% | -0.84% | 3.59% | 6.05% | -0.65% | 1.22% | 5.69% | 0.41% | 8.55% | -3.98% | 35.73% |
| 2023 | 9.14% | -2.56% | -2.10% | 2.83% | -0.21% | 7.81% | 2.49% | 0.81% | -5.07% | -6.08% | 8.81% | 4.53% | 20.67% |
| 2022 | -5.21% | -1.97% | -0.02% | -10.87% | -0.13% | -8.03% | 11.14% | -4.14% | -8.43% | 15.93% | 4.57% | -10.81% | -19.78% |
| 2021 | -0.95% | 3.63% | 2.98% | 5.83% | 2.72% | 3.05% | 0.59% | 4.90% | -7.09% | 9.51% | 1.47% | 3.05% | 32.93% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund has an annualized alpha of 1.30%, beta of 0.88, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2004.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 98.02%
- Участие в снижении
- 100.01%
Комиссия
Комиссия EOI составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EOI имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EOI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.93 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 13.52 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.61 | $1.53 | $1.31 | $1.31 | $1.18 | $1.08 | $1.08 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
Дивидендный доход | 8.11% | 7.81% | 7.38% | 7.93% | 8.80% | 5.83% | 6.66% | 6.78% | 8.01% | 7.15% | 8.36% | 7.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.67 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.61 |
| 2024 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.53 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.31 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.31 |
| 2021 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund показал максимальную просадку в 53.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1005 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund составляет 3.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.72%март 2009 г. | 1y 8mo | 3y 12mo | 5y 8moиюль 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -40.01%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 27d | 5mo 29dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.01%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 8mo 15d | 11mo 19dсент. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.82%июнь 2022 г. | 5mo 13d | 1y 7mo | 2y 21dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.15%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 2mo 27d | 7moдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| EOI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -56.78% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -9.10% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -18.90% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -25.43% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.01% | -33.92% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -0.74% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -10.72% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.97% | +1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EOI
Добавьте Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EOI