PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUND с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUND с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FUND и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUND и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		11.44%27.57%-1.08%6.94%-1.16%36.20%2.44%36.27%-19.56%22.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FUND показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FUND уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.70% против 13.98% соответственно.

FUND

1 день
1.38%
1 месяц
-3.56%
С начала года
11.44%
6 месяцев
18.95%
1 год
37.81%
3 года*
13.40%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.70%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Focus Trust, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FUND:
FUND с DFIVFUND с PFFFUND с XMHQFUND с AVDVFUND с AVUVFUND с EFVFUND с FDVV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FUND vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUND c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.93

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.45

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.53

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

7.30

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUND vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUND на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUND и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.93

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между FUND и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUND и SPY

Дивидендная доходность FUND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		6.08%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FUND и SPY

Максимальная просадка FUND за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUND и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-55.19%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-12.05%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-24.50%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

-33.72%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-6.24%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-9.09%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.52%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FUND и SPY

Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.31%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.47%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

19.05%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

17.06%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.92%

+1.76%