PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUND с EFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUND с EFV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).

EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FUND и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUND и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		11.44%27.57%-1.08%6.94%-1.16%36.20%2.44%36.27%-19.56%22.23%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.12%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, FUND показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции FUND превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 12.70% против 9.63% соответственно.

FUND

1 день
1.38%
1 месяц
-3.56%
С начала года
11.44%
6 месяцев
18.95%
1 год
37.81%
3 года*
13.40%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.70%

EFV

1 день
2.75%
1 месяц
-6.78%
С начала года
4.12%
6 месяцев
12.10%
1 год
31.82%
3 года*
20.57%
5 лет*
12.40%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Focus Trust, Inc.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с FUND:
FUND с DFIVFUND с PFFFUND с XMHQFUND с SPYFUND с AVDVFUND с AVUVFUND с FDVV
Часто сравнивают с EFV:
EFV с EFAVEFV с VEAEFV с FIVAEFV с DFIVXEFV с SCHFEFV с VTRIXEFV с VOO

Доходность на риск

FUND vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUND c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNDEFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.89

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.54

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.71

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

10.58

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUND vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUND на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUND и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNDEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.89

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Корреляция

Корреляция между FUND и EFV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUND и EFV

Дивидендная доходность FUND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности EFV в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		6.08%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.00%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Просадки

Сравнение просадок FUND и EFV

Максимальная просадка FUND за все время составила -65.37%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUND и EFV.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNDEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-63.94%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-11.29%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-25.84%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

-43.16%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-6.99%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-14.93%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.90%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FUND и EFV

Текущая волатильность для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) составляет 6.70%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что FUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNDEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.24%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.47%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

16.95%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

15.85%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.87%

+1.81%