Сравнение FUND с FDVV
FUND (Sprott Focus Trust, Inc.) is a stock, while FDVV (Fidelity High Dividend ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past 5 years, FUND returned 11.93%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FUND и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUND показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 14.74%.
FUND
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.07%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 11.98%
- Всё время*
- 9.23%
FDVV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.45M | $50.07M | $46.63M | |
| $209.97K | $328.60K | $267.78K |
Сравнение доходности по годам FUND и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUND Sprott Focus Trust, Inc. | 19.41% | 27.57% | -1.08% | 6.94% | -1.16% | 36.20% | 2.44% | 36.27% | -19.56% | 22.23% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 14.74% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Correlation
The correlation between FUND and FDVV is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between FUND and FDVV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUND vs. FDVV — Ранг доходности на риск
FUND
FDVV
Сравнение FUND c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUND | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.51 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 10.35 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUND и FDVV
Максимальная просадка FUND за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUND и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUND | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.37% | -40.25% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.30% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -15.90% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -20.18% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | 0.00% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -3.75% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.25% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUND и FDVV
Текущая волатильность для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUND | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.26% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 8.49% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 10.36% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 14.69% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 16.91% | +2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUND и FDVV
Дивидендная доходность FUND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
FUND Sprott Focus Trust, Inc. | 5.90% | 6.65% | 8.27% | 6.22% | 6.72% | 8.79% | 7.93% | 6.30% | 11.92% | 6.59% | 5.76% | 7.59% |
Часто задаваемые вопросы
FUND and FDVV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVV has higher volatility (3.26%) compared to FUND (2.82%). In terms of maximum drawdown, FUND dropped -65.37% vs FDVV's -40.25%.
FUND currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUND и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор