PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUND с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUND с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FUND (Sprott Focus Trust, Inc.) is a stock, while FDVV (Fidelity High Dividend ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past 5 years, FUND returned 10.91%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FUND и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUND показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FUND

1 день
-2.35%
1 месяц
1.50%
С начала года
18.68%
6 месяцев
21.28%
1 год
48.36%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.04%

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUND и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		18.68%27.57%-1.08%6.94%-1.16%36.20%2.44%36.27%-19.56%22.23%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FUND and FDVV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.73

The correlation between FUND and FDVV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Focus Trust, Inc.

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FUND:
FUND с AVUVFUND с SPYFUND с PFFFUND с DFIVFUND с XMHQFUND с AVDVFUND с EFV
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FUND vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUND c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNDFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.35

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.28

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.53

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

10.54

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUND vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUND на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа FDVV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUND и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNDFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.35

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.91

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.79

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FUND и FDVV

Максимальная просадка FUND за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUND и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNDFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-40.25%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-9.30%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-15.90%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-20.18%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.12%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-3.81%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.23%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FUND и FDVV

Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNDFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.14%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

7.99%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

10.06%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

14.75%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

17.00%

+2.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUND и FDVV

Дивидендная доходность FUND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		5.71%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%

Часто задаваемые вопросы

FUND and FDVV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUND has higher volatility (5.35%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FUND dropped -65.37% vs FDVV's -40.25%.

FUND currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUND и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор