PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUND с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUND с FDVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FUND и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUND и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		11.44%27.57%-1.08%6.94%-1.16%36.20%2.44%36.27%-19.56%22.23%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.78%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, FUND показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.78%.

FUND

1 день
1.38%
1 месяц
-3.56%
С начала года
11.44%
6 месяцев
18.95%
1 год
37.81%
3 года*
13.40%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.70%

FDVV

1 день
2.35%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.65%
1 год
14.82%
3 года*
16.89%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Focus Trust, Inc.

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FUND:
FUND с DFIVFUND с PFFFUND с XMHQFUND с SPYFUND с AVDVFUND с AVUVFUND с EFV
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Доходность на риск

FUND vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUND c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNDFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.97

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.41

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.29

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

5.68

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUND vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUND на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FDVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUND и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNDFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.97

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.74

-0.42

Корреляция

Корреляция между FUND и FDVV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUND и FDVV

Дивидендная доходность FUND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности FDVV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		6.08%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.00%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUND и FDVV

Максимальная просадка FUND за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUND и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNDFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-40.25%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-12.34%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-20.18%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-7.04%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-3.85%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.81%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FUND и FDVV

Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNDFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.48%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

7.68%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

15.34%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

14.74%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.09%

+2.59%