PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUND с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUND с PFF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).

PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FUND и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUND и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		11.44%27.57%-1.08%6.94%-1.16%36.20%2.44%36.27%-19.56%22.23%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-1.42%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, FUND показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции FUND превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 12.70% против 3.24% соответственно.

FUND

1 день
1.38%
1 месяц
-3.56%
С начала года
11.44%
6 месяцев
18.95%
1 год
37.81%
3 года*
13.40%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.70%

PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Focus Trust, Inc.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с FUND:
FUND с DFIVFUND с XMHQFUND с SPYFUND с AVDVFUND с AVUVFUND с EFVFUND с FDVV
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF

Доходность на риск

FUND vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUND c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNDPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.56

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.82

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

0.80

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

2.28

+10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUND vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUND на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUND и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNDPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.56

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.10

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.26

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.20

+0.12

Корреляция

Корреляция между FUND и PFF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUND и PFF

Дивидендная доходность FUND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PFF в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		6.08%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.97%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок FUND и PFF

Максимальная просадка FUND за все время составила -65.37%, примерно равная максимальной просадке PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUND и PFF.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNDPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-65.55%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-5.28%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-21.05%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

-34.10%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.65%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-5.81%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.84%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FUND и PFF

Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNDPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

2.59%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

5.10%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

8.32%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

10.26%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

12.63%

+7.05%