Сравнение FUND с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FUND и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUND и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUND Sprott Focus Trust, Inc. | 11.44% | 27.57% | -1.08% | 6.94% | -1.16% | 36.20% | 2.44% | 36.27% | -19.56% | 22.23% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 1.08% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FUND показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUND имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции XMHQ немного отстают с 12.42%.
FUND
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 12.70%
XMHQ
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUND vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
FUND
XMHQ
Сравнение FUND c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUND | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.68 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.14 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.09 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 3.97 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUND | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.68 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.43 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FUND и XMHQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUND и XMHQ
Дивидендная доходность FUND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности XMHQ в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUND Sprott Focus Trust, Inc. | 6.08% | 6.65% | 8.27% | 6.22% | 6.72% | 8.79% | 7.93% | 6.30% | 11.92% | 6.59% | 5.76% | 7.59% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.60% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок FUND и XMHQ
Максимальная просадка FUND за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUND и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUND | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.37% | -58.19% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -12.54% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -25.47% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.32% | -36.90% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -5.36% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -9.35% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.43% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUND и XMHQ
Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что FUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUND | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.03% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 11.37% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 20.26% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 20.76% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 20.69% | -1.01% |