PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUND с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUND с AVUV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FUND и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUND и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		11.44%27.57%-1.08%6.94%-1.16%36.20%2.44%8.91%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.60%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, FUND показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 8.60%.

FUND

1 день
1.38%
1 месяц
-3.56%
С начала года
11.44%
6 месяцев
18.95%
1 год
37.81%
3 года*
13.40%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.70%

AVUV

1 день
2.03%
1 месяц
-1.97%
С начала года
8.60%
6 месяцев
11.68%
1 год
28.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Focus Trust, Inc.

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FUND:
FUND с DFIVFUND с PFFFUND с XMHQFUND с SPYFUND с AVDVFUND с EFVFUND с FDVV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

FUND vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUND c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNDAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.23

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.80

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.87

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

7.37

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUND vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUND на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUND и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNDAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.23

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.20

Корреляция

Корреляция между FUND и AVUV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUND и AVUV

Дивидендная доходность FUND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности AVUV в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		6.08%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.41%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUND и AVUV

Максимальная просадка FUND за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUND и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNDAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-49.42%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-15.43%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-28.79%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.14%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-8.14%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.91%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FUND и AVUV

Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNDAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.51%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

13.11%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

23.46%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

22.95%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

28.60%

-8.92%