Сравнение FUND с FPURX

С начала года, FUND показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции FUND превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUND на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUND и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FUND и FPURX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FUND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности FPURX в 7.08%

Максимальная просадка FUND за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUND и FPURX.

Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.