PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUND с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUND с FPURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FUND (Sprott Focus Trust, Inc.) is a stock, while FPURX (Fidelity Puritan Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FUND returned 13.04%/yr vs 11.53%/yr for FPURX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FUND и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUND показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции FUND превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 13.04% против 11.53% соответственно.

FUND

1 день
-2.35%
1 месяц
1.50%
С начала года
18.68%
6 месяцев
21.28%
1 год
48.36%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.04%

FPURX

1 день
0.35%
1 месяц
4.19%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.56%
1 год
23.46%
3 года*
17.25%
5 лет*
9.61%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUND и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		18.68%27.57%-1.08%6.94%-1.16%36.20%2.44%36.27%-19.56%22.23%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		10.15%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Correlation

The correlation between FUND and FPURX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.46

The correlation between FUND and FPURX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Focus Trust, Inc.

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с FUND:
FUND с AVUVFUND с SPYFUND с PFFFUND с DFIVFUND с XMHQFUND с AVDVFUND с EFV
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с VWELXFPURX с SCHD

Доходность на риск

FUND vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUND c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNDFPURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.46

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.39

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.31

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

14.75

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUND vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUND на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUND и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNDFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.46

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.73

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FUND и FPURX

Максимальная просадка FUND за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUND и FPURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNDFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-31.76%

-33.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-7.24%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-16.51%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-22.53%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

-23.93%

-19.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-4.65%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.62%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FUND и FPURX

Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNDFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.21%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

7.81%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

9.75%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

13.28%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

13.10%

+6.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUND и FPURX

Дивидендная доходность FUND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности FPURX в 6.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.19%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		5.71%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%

Часто задаваемые вопросы

FUND and FPURX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUND has higher volatility (5.35%) compared to FPURX (3.21%). In terms of maximum drawdown, FUND dropped -65.37% vs FPURX's -31.76%.

FUND currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUND и FPURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор