Сравнение FUN с JPST
FUN (Cedar Fair, L.P.) is a stock, while JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, FUN returned -12.87%/yr vs 3.61%/yr for JPST. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUN и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUN показывает доходность 38.27%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.38%.
FUN
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 38.27%
- 6 месяцев
- 38.45%
- 1 год
- -36.23%
- 3 года*
- -19.58%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- -6.69%
JPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUN и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN Cedar Fair, L.P. | 38.27% | -68.17% | 26.39% | -0.96% | -16.23% | 27.25% | -27.49% | 25.65% | -22.66% | -4.33% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.38% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Correlation
The correlation between FUN and JPST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUN vs. JPST — Ранг доходности на риск
FUN
JPST
Сравнение FUN c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUN | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 3.85 | -2.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 28.60 | -29.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 143.05 | -143.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUN | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 7.95 | -8.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 6.31 | -6.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 3.20 | -2.95 |
Просадки
Сравнение просадок FUN и JPST
Максимальная просадка FUN за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUN | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -3.28% | -74.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.41% | -0.15% | -61.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.74% | -0.30% | -77.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -0.79% | -76.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -0.04% | -63.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -0.08% | -19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.04% | 0.03% | +40.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUN и JPST
Cedar Fair, L.P. (FUN) имеет более высокую волатильность в 23.83% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUN | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.83% | 0.15% | +23.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 0.36% | +44.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 0.54% | +65.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.81% | 0.58% | +43.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 0.93% | +44.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUN и JPST
FUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN Cedar Fair, L.P. | 0.00% | 0.00% | 4.42% | 3.02% | 1.45% | 0.00% | 2.38% | 6.69% | 7.60% | 5.32% | 5.19% | 5.51% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.26% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUN and JPST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUN has higher volatility (23.83%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, FUN dropped -77.75% vs JPST's -3.28%.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.95 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUN и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор