Сравнение FUN с EQH
FUN (Cedar Fair, L.P.) and EQH (Equitable Holdings, Inc.) are both stocks. FUN operates in Leisure (Consumer Cyclical), while EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, FUN returned -11.16%/yr vs 9.89%/yr for EQH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUN и EQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUN показывает доходность 52.80%, что значительно выше, чем у EQH с доходностью -6.30%.
FUN
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- 52.80%
- 6 месяцев
- 57.21%
- 1 год
- -21.53%
- 3 года*
- -16.99%
- 5 лет*
- -11.16%
- 10 лет*
- -5.82%
EQH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUN и EQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN Cedar Fair, L.P. | 52.80% | -68.17% | 26.39% | -0.96% | -16.23% | 27.25% | -27.49% | 25.65% | -24.59% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.30% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
Correlation
The correlation between FUN and EQH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
FUN:
-$16.06
EQH:
-$3.67
FUN:
0.82
EQH:
0.87
FUN:
$2.90B
EQH:
$11.32B
FUN:
$1.59B
EQH:
$6.96B
FUN:
-$733.45M
EQH:
-$759.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUN vs. EQH — Ранг доходности на риск
FUN
EQH
Сравнение FUN c EQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и Equitable Holdings, Inc. (EQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUN | EQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.42 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.82 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUN и EQH
Максимальная просадка FUN за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки EQH в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и EQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUN | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -61.33% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.05% | -35.85% | -25.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.74% | -35.85% | -41.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -35.85% | -41.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.33% | -19.51% | -39.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -12.12% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.79% | 18.23% | +21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUN и EQH
Cedar Fair, L.P. (FUN) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Equitable Holdings, Inc. (EQH) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что FUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUN | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 9.41% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.94% | 25.38% | +19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.85% | 31.86% | +34.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.02% | 33.05% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.15% | 38.75% | +6.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUN и EQH
FUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.52% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUN Cedar Fair, L.P. | 0.00% | 0.00% | 4.42% | 3.02% | 1.45% | 0.00% | 2.38% | 6.69% | 7.60% | 5.32% | 5.19% | 5.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUN и EQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cedar Fair, L.P. и Equitable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FUN and EQH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUN has higher volatility (15.26%) compared to EQH (9.41%). In terms of maximum drawdown, FUN dropped -77.75% vs EQH's -61.33%.
FUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUN и EQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор