PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMIX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMIX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		-3.26%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%20.99%

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

FUMIX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-4.57%
1 год
14.77%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с VOOFUMIX с XMMOFUMIX с QQQ
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FUMIX и VUG

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FUMIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMIXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.82

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.32

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

4.15

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMIXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.10

Корреляция

Корреляция между FUMIX и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и VUG

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.87%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и VUG

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-50.68%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-16.53%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.66%

-35.61%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-12.25%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-7.13%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.72%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и VUG

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

7.12%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

12.70%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

22.70%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

22.22%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

21.38%

+0.38%