PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMIX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMIX с TVRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMIX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		-1.16%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%18.00%

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

FUMIX

1 день
2.17%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.00%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с VOOFUMIX с XMMOFUMIX с QQQ
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FUMIX и TVRIX

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Доходность на риск

FUMIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMIXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.97

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.43

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.48

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

6.06

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMIX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMIXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между FUMIX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и TVRIX

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.81%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и TVRIX

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMIXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-39.36%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.45%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.66%

-24.87%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-9.20%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-6.10%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.06%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и TVRIX

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMIXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

4.44%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

7.84%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

12.61%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

14.46%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

17.80%

+3.97%