Сравнение FUMIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | -3.26% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 25.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMIX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%.
FUMIX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и PROVX
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FUMIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FUMIX
PROVX
Сравнение FUMIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 3.81 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FUMIX и PROVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и PROVX
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.87% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и PROVX
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -57.65% | +24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.54% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -27.48% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -10.07% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -13.23% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.29% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и PROVX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 4.20% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 8.81% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 14.60% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 15.59% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 16.12% | +5.64% |