Сравнение FUMIX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMIX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | -3.26% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 28.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMIX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%.
FUMIX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и FCGSX
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUMIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
FUMIX
FCGSX
Сравнение FUMIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMIX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.66 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.34 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.98 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 13.43 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMIX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.66 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.88 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FUMIX и FCGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и FCGSX
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.87% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и FCGSX
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMIX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -38.77% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.10% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -38.77% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -6.44% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -7.05% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.91% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и FCGSX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеют волатильность 8.16% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMIX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 8.15% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 14.39% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 24.14% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 23.69% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 23.19% | -1.43% |