PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMIX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMIX с AAGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).

FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMIX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		-3.26%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у AAGOX с доходностью -7.63%.

FUMIX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-4.57%
1 год
14.77%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—

AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с VOOFUMIX с XMMOFUMIX с QQQ
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с IETC

Сравнение комиссий FUMIX и AAGOX

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AAGOX в 0.82%.

AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Доходность на риск

FUMIX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMIX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMIXAAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.31

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.89

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.98

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

6.23

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMIX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа AAGOX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMIXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.31

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.13

Корреляция

Корреляция между FUMIX и AAGOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и AAGOX

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности AAGOX в 13.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.87%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и AAGOX

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и AAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMIXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-60.22%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-18.11%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.66%

-44.07%

+16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-13.82%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-15.77%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.75%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и AAGOX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) составляет 8.16%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMIXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

9.87%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

18.94%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

28.41%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

26.12%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

24.60%

-2.84%