PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMBX с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMBX с VSBSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMBX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMBX и VSBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.16%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.07%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, FUMBX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VSBSX с доходностью -0.07%.

FUMBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.92%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—

VSBSX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.36%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.77%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Сравнение комиссий FUMBX и VSBSX

FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUMBX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMBX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBXVSBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.23

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.40

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

4.02

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

15.11

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMBX vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMBX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSBSX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMBX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBXVSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.23

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.05

-0.31

Корреляция

Корреляция между FUMBX и VSBSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMBX и VSBSX

Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VSBSX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.67%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.58%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FUMBX и VSBSX

Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и VSBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBXVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-5.77%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-0.84%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-5.77%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.78%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-0.59%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.22%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMBX и VSBSX

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBXVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.63%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

0.92%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

1.49%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

1.94%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

1.54%

+0.95%