Сравнение FUMBX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и QUAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMBX и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.16% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.54% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -2.54%.
FUMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
QUAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и QUAL
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUMBX vs. QUAL — Ранг доходности на риск
FUMBX
QUAL
Сравнение FUMBX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMBX | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.76 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.21 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.21 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 5.43 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMBX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.76 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и QUAL составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и QUAL
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.67% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и QUAL
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и QUAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMBX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -34.06% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -9.03% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -28.23% | +19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -5.78% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -4.15% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 2.56% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и QUAL
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.83%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMBX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 5.32% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 9.27% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 17.46% | -15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 17.33% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 18.08% | -15.59% |