PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMBX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMBX с PDMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).

FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMBX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMBX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.16%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, FUMBX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%.

FUMBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.92%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.52%
1 год
5.14%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий FUMBX и PDMIX

FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUMBX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMBX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBXPDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.07

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.54

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.00

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

5.63

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMBX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMBX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа PDMIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMBX и PDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.07

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.03

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.04

-0.30

Корреляция

Корреляция между FUMBX и PDMIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMBX и PDMIX

Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности PDMIX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.67%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FUMBX и PDMIX

Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и PDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-18.64%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-3.25%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-18.59%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.96%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-1.75%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.16%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMBX и PDMIX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.83%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.92%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

2.85%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

5.06%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

6.60%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

5.02%

-2.53%