Сравнение FUMBX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMBX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%.
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FBLTX
И FUMBX, и FBLTX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUMBX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
FUMBX
FBLTX
Сравнение FUMBX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMBX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | -0.06 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | -0.01 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.21 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 0.44 | +8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMBX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.06 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.39 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.05 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FBLTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FBLTX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FBLTX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMBX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -49.06% | +40.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -9.51% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -44.19% | +35.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -41.11% | +40.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -20.66% | +18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 4.47% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FBLTX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMBX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 3.71% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 6.63% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 11.48% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 15.72% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 14.62% | -12.13% |