Сравнение FUMB с NFTY
FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FUMB is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 5 years, FUMB returned 2.05%/yr vs 5.57%/yr for NFTY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FUMB charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FUMB и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
FUMB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам FUMB и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.63% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.35% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | 8.38% |
Correlation
The correlation between FUMB and NFTY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUMB vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FUMB
NFTY
Сравнение FUMB c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUMB | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 0.91 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.94 | -0.56 | +12.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.60 | -1.34 | +44.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUMB и NFTY
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUMB | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -47.67% | +44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -16.14% | +15.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.60% | -21.55% | +20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | -21.55% | +20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.22% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -9.63% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 6.82% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.35%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUMB | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 3.01% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 12.58% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 14.72% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 17.40% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 20.64% | -18.88% |
Сравнение комиссий FUMB и NFTY
FUMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и NFTY
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.76% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FUMB and NFTY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.01%) compared to FUMB (0.35%). In terms of maximum drawdown, FUMB dropped -2.68% vs NFTY's -47.67%.
On 5-year performance, NFTY leads with 5.57% vs 2.05% for FUMB. On fees, FUMB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NFTY has performed better with a 5.57% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
FUMB has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.93% for NFTY.
FUMB is categorized as Municipal Bonds, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.45% for FUMB and 0.80% for NFTY.
FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUMB и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор