PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с IBMP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMB с IBMP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP).

FUMB и IBMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMB и IBMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и IBMP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.54%
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		0.67%3.52%1.26%3.49%-6.09%-0.16%6.22%4.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUMB показывает доходность 0.69%, а IBMP немного ниже – 0.67%.

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

IBMP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.09%
3 года*
2.34%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB
Часто сравнивают с IBMP:
IBMP с VTEBIBMP с FTABXIBMP с ZTAXIBMP с OVMIBMP с PUSHIBMP с FMUNIBMP с CA

Сравнение комиссий FUMB и IBMP

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBMP в 0.18%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

FUMB vs. IBMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c IBMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBIBMPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.17

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

3.02

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.50

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

2.54

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

10.57

+11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. IBMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBMP равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и IBMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBIBMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.27

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.38

+0.61

Корреляция

Корреляция между FUMB и IBMP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и IBMP

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности IBMP в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		2.49%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и IBMP

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки IBMP в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и IBMP.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBIBMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-15.24%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-1.26%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

-10.00%

+8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.23%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-2.78%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.30%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и IBMP

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBIBMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.42%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

0.83%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

1.43%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

2.57%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

5.06%

-3.28%