PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUMB с CMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUMB и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и CMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
-0.28%3.36%1.65%5.71%-8.27%0.78%4.50%6.94%2.98%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -0.28%.


FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*

CMF

1 день
0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.15%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

iShares California Muni Bond ETF

Сравнение комиссий FUMB и CMF

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.


Доходность на риск

FUMB vs. CMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина

CMF
Ранг доходности на риск CMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUMBCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.93

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.16

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.23

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

1.14

+3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

3.54

+18.20

FUMB vs. CMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUMBCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.93

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.15

+1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.39

+0.60

Корреляция

Корреляция между FUMB и CMF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и CMF

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности CMF в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.97%2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и CMF

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и CMF.


Загрузка...

Показатели просадок


FUMBCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-16.45%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-3.84%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

-12.45%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.14%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-4.80%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.24%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и CMF

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUMBCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.53%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

2.01%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

4.48%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

4.17%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

5.07%

-3.29%