Сравнение FUMB с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
FUMB и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMB и CMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMB и CMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.69% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.30% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | -0.28% | 3.36% | 1.65% | 5.71% | -8.27% | 0.78% | 4.50% | 6.94% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -0.28%.
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
CMF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и CMF
FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Доходность на риск
FUMB vs. CMF — Ранг доходности на риск
FUMB
CMF
Сравнение FUMB c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | CMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.93 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.16 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.14 | +3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 3.54 | +18.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.93 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 0.15 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.39 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между FUMB и CMF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и CMF
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности CMF в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.97% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и CMF
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и CMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMB | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -16.45% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -3.84% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | -12.45% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.14% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -4.80% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.24% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и CMF
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMB | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.53% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 2.01% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 4.48% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 4.17% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 5.07% | -3.29% |