Сравнение CMF с PWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).
CMF и PWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или PWZ.
Основные характеристики
| CMF | PWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.82% | -0.55% |
| Дох-ть за 1 год | 2.17% | 2.39% |
| Дох-ть за 3 года | -1.08% | -1.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.00% | 1.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.06% | 2.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 0.38 |
| Дневная вол-ть | 4.15% | 6.32% |
| Макс. просадка | -16.45% | -21.49% |
| Current Drawdown | -4.27% | -6.69% |
Корреляция
Корреляция между CMF и PWZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMF и PWZ
С начала года, CMF показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у PWZ с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции CMF уступали акциям PWZ по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и PWZ
CMF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PWZ в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMF c PWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и PWZ
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PWZ в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.50% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.12% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.03% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% | 3.80% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и PWZ
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и PWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и PWZ
Текущая волатильность для iShares California Muni Bond ETF (CMF) составляет 1.03%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что CMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.