Сравнение CMF с PWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).
CMF и PWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMF и PWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMF и PWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | -0.28% | 3.36% | 1.65% | 5.71% | -8.27% | 0.78% | 4.50% | 6.94% | 0.99% | 4.63% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CMF показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PWZ с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции CMF уступали акциям PWZ по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.92% соответственно.
CMF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.75%
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и PWZ
CMF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PWZ в 0.28%.
Доходность на риск
CMF vs. PWZ — Ранг доходности на риск
CMF
PWZ
Сравнение CMF c PWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMF | PWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.47 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.67 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.69 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 1.80 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMF | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.47 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CMF и PWZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и PWZ
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности PWZ в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.97% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и PWZ
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и PWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMF | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -21.49% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -6.08% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -17.56% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.57% | -17.56% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.79% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -3.56% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.32% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и PWZ
Текущая волатильность для iShares California Muni Bond ETF (CMF) составляет 1.53%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что CMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMF | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.83% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 2.88% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 7.28% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 6.21% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.89% | -0.82% |