PortfoliosLab logo
Сравнение CMF с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMF и MUB составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности CMF и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

66.00%68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%78.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.98%
67.98%
CMF
MUB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMF:

0.03

MUB:

0.14

Коэф-т Сортино

CMF:

0.07

MUB:

0.21

Коэф-т Омега

CMF:

1.01

MUB:

1.03

Коэф-т Кальмара

CMF:

0.03

MUB:

0.14

Коэф-т Мартина

CMF:

0.10

MUB:

0.47

Индекс Язвы

CMF:

1.49%

MUB:

1.40%

Дневная вол-ть

CMF:

5.03%

MUB:

4.74%

Макс. просадка

CMF:

-16.45%

MUB:

-13.68%

Текущая просадка

CMF:

-4.25%

MUB:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, CMF показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции CMF уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.86% соответственно.


CMF

С начала года

-2.57%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.57%

5 лет

0.46%

10 лет

1.60%

MUB

С начала года

-1.61%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-1.27%

1 год

1.04%

5 лет

0.95%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMF и MUB

CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMF: 0.25%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMF и MUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMF c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMF, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CMF: 0.03
MUB: 0.14
Коэффициент Сортино CMF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CMF: 0.07
MUB: 0.21
Коэффициент Омега CMF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMF: 1.01
MUB: 1.03
Коэффициент Кальмара CMF, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CMF: 0.03
MUB: 0.14
Коэффициент Мартина CMF, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CMF: 0.10
MUB: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа CMF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMF и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.14
CMF
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMF и MUB

Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности MUB в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
3.12%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%

Просадки

Сравнение просадок CMF и MUB

Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.25%
-3.19%
CMF
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности CMF и MUB

iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.52%
3.06%
CMF
MUB