PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMF с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMF с MUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

CMF и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMF и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMF и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMF
iShares California Muni Bond ETF		-0.28%3.36%1.65%5.71%-8.27%0.78%4.50%6.94%0.99%4.63%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, CMF показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции CMF уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.00% соответственно.

CMF

1 день
0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.15%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.75%

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares California Muni Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с CMF:
CMF с VCADXCMF с PWZCMF с VCAIXCMF с VCITXCMF с FCTFXCMF с EMLCCMF с BCHYX
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYDMUB с VWIUX

Сравнение комиссий CMF и MUB

CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMF
iShares California Muni Bond ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

CMF vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMF
Ранг доходности на риск CMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMF c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.27

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.33

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

4.22

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMF vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMF на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMF и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между CMF и MUB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMF и MUB

Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.97%2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок CMF и MUB

Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

CMFMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-13.68%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-3.30%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

-11.88%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.57%

-13.68%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.87%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.24%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.04%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CMF и MUB

iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеют волатильность 1.53% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMFMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.56%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.07%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

4.15%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

4.04%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

4.91%

+0.16%