Сравнение CMF с VCITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX).
CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CMF и VCITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMF и VCITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | -0.28% | 3.36% | 1.65% | 5.71% | -8.27% | 0.78% | 4.50% | 6.94% | 0.99% | 4.63% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.64% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CMF показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VCITX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции CMF уступали акциям VCITX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.44% соответственно.
CMF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.75%
VCITX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и VCITX
CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMF vs. VCITX — Ранг доходности на риск
CMF
VCITX
Сравнение CMF c VCITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMF | VCITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 2.93 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMF | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.01 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между CMF и VCITX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и VCITX
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VCITX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.97% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.57% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и VCITX
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки VCITX в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и VCITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMF | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -22.71% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -5.34% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -15.79% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.57% | -15.79% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.83% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -2.58% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.77% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и VCITX
iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что CMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMF | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.34% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 1.98% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 5.43% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.52% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.54% | +0.53% |