PortfoliosLab logo
Сравнение CMF с VCADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMF и VCADX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности CMF и VCADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%78.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.98%
73.11%
CMF
VCADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMF:

0.03

VCADX:

0.38

Коэф-т Сортино

CMF:

0.07

VCADX:

0.52

Коэф-т Омега

CMF:

1.01

VCADX:

1.09

Коэф-т Кальмара

CMF:

0.03

VCADX:

0.39

Коэф-т Мартина

CMF:

0.10

VCADX:

1.41

Индекс Язвы

CMF:

1.49%

VCADX:

1.13%

Дневная вол-ть

CMF:

5.03%

VCADX:

4.27%

Макс. просадка

CMF:

-16.45%

VCADX:

-11.16%

Текущая просадка

CMF:

-4.25%

VCADX:

-2.54%

Доходность по периодам

С начала года, CMF показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у VCADX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции CMF уступали акциям VCADX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.06% соответственно.


CMF

С начала года

-2.57%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.57%

5 лет

0.46%

10 лет

1.60%

VCADX

С начала года

-1.19%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-0.82%

1 год

1.87%

5 лет

1.19%

10 лет

2.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMF и VCADX

CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMF: 0.25%
График комиссии VCADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCADX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMF и VCADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VCADX
Ранг риск-скорректированной доходности VCADX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCADX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMF c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMF, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CMF: 0.03
VCADX: 0.38
Коэффициент Сортино CMF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CMF: 0.07
VCADX: 0.52
Коэффициент Омега CMF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CMF: 1.01
VCADX: 1.09
Коэффициент Кальмара CMF, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CMF: 0.03
VCADX: 0.39
Коэффициент Мартина CMF, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CMF: 0.10
VCADX: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа CMF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VCADX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMF и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.38
CMF
VCADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMF и VCADX

Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VCADX в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.98%2.86%2.57%2.36%2.10%2.27%2.52%2.71%2.68%2.78%2.87%3.08%

Просадки

Сравнение просадок CMF и VCADX

Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и VCADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.25%
-2.54%
CMF
VCADX

Волатильность

Сравнение волатильности CMF и VCADX

iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что CMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.52%
3.25%
CMF
VCADX