PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMF с VCADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMF с VCADX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).

CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или VCADX.

Корреляция

Корреляция между CMF и VCADX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CMF и VCADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMF:

0.08

VCADX:

0.36

Коэф-т Сортино

CMF:

0.16

VCADX:

0.52

Коэф-т Омега

CMF:

1.02

VCADX:

1.09

Коэф-т Кальмара

CMF:

0.09

VCADX:

0.39

Коэф-т Мартина

CMF:

0.31

VCADX:

1.32

Индекс Язвы

CMF:

1.66%

VCADX:

1.23%

Дневная вол-ть

CMF:

5.10%

VCADX:

4.29%

Макс. просадка

CMF:

-16.45%

VCADX:

-11.16%

Текущая просадка

CMF:

-3.28%

VCADX:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, CMF показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у VCADX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции CMF уступали акциям VCADX по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.21% соответственно.

CMF

С начала года

-1.58%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

-1.42%

1 год

0.73%

5 лет

0.20%

10 лет

1.81%

VCADX

С начала года

-0.49%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

-0.44%

1 год

1.72%

5 лет

1.02%

10 лет

2.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CMF и VCADX

CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMF
iShares California Muni Bond ETF
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMF и VCADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VCADX
Ранг риск-скорректированной доходности VCADX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCADX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMF c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMF на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VCADX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMF и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMF и VCADX

Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VCADX в 2.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.93%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.99%2.86%2.57%2.36%2.10%2.27%2.52%2.71%2.68%2.78%2.87%3.08%

Просадки

Сравнение просадок CMF и VCADX

Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и VCADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMF и VCADX

iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что CMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...