PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares California Muni Bond ETF (CMF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares California Muni Bond ETF (CMF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

CMF — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. CMF запущен 4 окт. 2007 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US4642883569

CUSIP

464288356

Эмитент

iShares

Дата выпуска

4 окт. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Municipal Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P California AMT-Free Municipal Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CMF составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CMF с PWZ CMF с MUB CMF с VCADX CMF с EMLC CMF с BWX CMF с EBND CMF с MBB CMF с PCY CMF с GVI CMF с VCAIX
Популярные сравнения:
CMF с PWZ CMF с MUB CMF с VCADX CMF с EMLC CMF с BWX CMF с EBND CMF с MBB CMF с PCY CMF с GVI CMF с VCAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares California Muni Bond ETF (CMF) показал доход в -1.58% с начала года и 0.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMF составила 1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

CMF

С начала года

-1.58%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

-1.42%

1 год

0.73%

5 лет

0.20%

10 лет

1.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.56%1.11%-1.81%-0.35%0.04%-1.58%
20240.02%0.00%-0.27%-1.15%-0.33%1.04%1.20%0.52%1.12%-1.36%1.69%-0.79%1.65%
20232.55%-2.22%2.45%-0.18%-0.90%0.81%0.02%-1.02%-2.16%-1.16%5.39%2.28%5.71%
2022-3.02%-0.34%-3.17%-2.93%2.00%-1.55%2.52%-2.26%-3.71%-0.17%5.06%-0.63%-8.27%
20210.40%-1.76%0.52%0.86%0.11%0.24%0.59%-0.34%-0.75%0.01%0.72%0.19%0.78%
20201.76%0.84%-3.37%-1.04%4.52%-0.19%1.43%-0.46%-0.16%-0.61%1.68%0.21%4.50%
20190.32%0.27%1.74%0.42%1.47%0.40%0.76%1.59%-0.78%0.17%0.13%0.28%6.94%
2018-0.63%-0.79%0.46%-0.64%1.57%-0.10%0.05%0.37%-0.83%-1.14%1.14%1.57%0.99%
2017-0.10%0.63%0.55%0.50%1.60%-0.38%0.81%0.90%-0.49%0.21%-0.49%0.80%4.63%
20160.96%0.01%0.38%0.91%0.20%1.72%-0.20%0.29%-0.67%-0.95%-4.29%1.62%-0.15%
20151.75%-1.17%0.31%-0.86%-0.14%-0.67%1.33%-0.12%1.04%0.24%0.39%0.86%2.95%
20142.90%1.78%-0.12%1.56%1.22%0.34%0.26%1.28%-0.12%0.88%0.02%0.88%11.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMF составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares California Muni Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.05
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares California Muni Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.64$1.59$1.32$1.07$0.98$1.13$1.24$1.27$1.24$1.28$1.51$1.65

Дивидендный доход

2.93%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares California Muni Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.13$0.14$0.14$0.14$0.56
2024$0.00$0.12$0.13$0.13$0.13$0.14$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.27$1.59
2023$0.00$0.10$0.11$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.11$0.24$1.32
2022$0.00$0.08$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.19$1.07
2021$0.00$0.08$0.09$0.08$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.98
2020$0.00$0.10$0.10$0.10$0.11$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.17$1.13
2019$0.00$0.11$0.11$0.10$0.11$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.20$1.24
2018$0.00$0.10$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.22$1.27
2017$0.00$0.10$0.11$0.10$0.11$0.10$0.11$0.10$0.10$0.11$0.10$0.20$1.24
2016$0.00$0.12$0.11$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$0.10$0.20$1.28
2015$0.00$0.13$0.13$0.13$0.13$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$0.12$0.24$1.51
2014$0.15$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.13$0.13$0.25$1.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares California Muni Bond ETF показал максимальную просадку в 16.45%, зарегистрированную 10 июн. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1182 торговые сессии.

Текущая просадка iShares California Muni Bond ETF составляет 3.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.45%29 дек. 2014 г.11310 июн. 2015 г.118220 февр. 2020 г.1295
-14.57%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.8016 июл. 2020 г.90
-13.24%22 мая 2008 г.10417 окт. 2008 г.557 янв. 2009 г.159
-12.45%4 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.———
-11.65%2 сент. 2010 г.9518 янв. 2011 г.1362 авг. 2011 г.231

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...