PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMF с FCTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMF с FCTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).

CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CMF и FCTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMF и FCTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMF
iShares California Muni Bond ETF		-0.28%3.36%1.65%5.71%-8.27%0.78%4.50%6.94%0.99%4.63%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, CMF показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции CMF уступали акциям FCTFX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.06% соответственно.

CMF

1 день
0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.15%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.75%

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares California Muni Bond ETF

Fidelity California Municipal Income Fund

Часто сравнивают с CMF:
CMF с VCADXCMF с PWZCMF с VCAIXCMF с MUBCMF с VCITXCMF с EMLCCMF с BCHYX
Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIXFCTFX с BNDX

Сравнение комиссий CMF и FCTFX

CMF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
CMF
iShares California Muni Bond ETF

Доходность на риск

CMF vs. FCTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMF
Ранг доходности на риск CMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMF c FCTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFFCTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.10

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

3.90

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMF vs. FCTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMF на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTFX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMF и FCTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFFCTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.13

-0.74

Корреляция

Корреляция между CMF и FCTFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMF и FCTFX

Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что сопоставимо с доходностью FCTFX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.97%2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%

Просадки

Сравнение просадок CMF и FCTFX

Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки FCTFX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и FCTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMFFCTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-23.20%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-5.00%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

-14.01%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.57%

-14.01%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.94%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.44%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.41%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CMF и FCTFX

iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что CMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMFFCTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.25%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

1.80%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

4.99%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

3.93%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

4.04%

+1.03%