PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUMB с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUMB и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и CIBR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%-7.20%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.


FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Сравнение комиссий FUMB и CIBR

FUMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.


Доходность на риск

FUMB vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUMBCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

-0.00

+2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

0.17

+3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.02

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

0.04

+4.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

0.10

+21.64

FUMB vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUMBCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.00

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.36

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.52

+0.47

Корреляция

Корреляция между FUMB и CIBR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и CIBR

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности CIBR в 0.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и CIBR

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и CIBR.


Загрузка...

Показатели просадок


FUMBCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-33.89%

+31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-21.96%

+21.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

-33.89%

+32.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-18.89%

+18.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-8.66%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

8.11%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUMBCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

7.03%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

16.47%

-15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

24.46%

-23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

24.20%

-23.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

23.22%

-21.44%