Сравнение FUMB с BSMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT).
FUMB и BSMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. BSMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMB и BSMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMB и BSMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.69% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 0.40% |
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.27% | 3.79% | 0.38% | 5.41% | -11.01% | 1.42% | 6.96% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у BSMT с доходностью 0.27%.
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
BSMT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и BSMT
FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BSMT в 0.18%.
Доходность на риск
FUMB vs. BSMT — Ранг доходности на риск
FUMB
BSMT
Сравнение FUMB c BSMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | BSMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.14 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.44 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.30 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.38 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 5.70 | +16.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | BSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.14 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 0.02 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.14 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между FUMB и BSMT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и BSMT
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности BSMT в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и BSMT
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки BSMT в -16.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и BSMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMB | BSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -16.20% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -3.08% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | -16.20% | +14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.73% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -5.73% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.75% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и BSMT
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMB | BSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.69% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 1.20% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 3.33% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 4.25% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 6.50% | -4.72% |