Сравнение BSMT с TMH
BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both exchange-traded funds - BSMT is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BSMT charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности BSMT и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- —
TMH
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMT и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.36% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.82% |
Correlation
The correlation between BSMT and TMH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMT vs. TMH — Ранг доходности на риск
BSMT
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMT c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMT | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMT и TMH
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что больше максимальной просадки TMH в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMT | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -10.32% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -10.32% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.20% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMT | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 24.91% | -23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 24.91% | -20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 24.91% | -18.52% |
Сравнение комиссий BSMT и TMH
BSMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TMH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и TMH
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности TMH в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMT and TMH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMT is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for TMH.
TMH has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 2.74% for BSMT.
BSMT is categorized as Municipal Bonds, while TMH is Consumer Discretionary Equities. BSMT tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Invesco and ADRhedged. Their fees differ too: 0.18% for BSMT and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для BSMT и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор