PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMT с BSMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMT с BSMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) and BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Invesco - BSMT tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index while BSMS tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSMT returned -0.12%/yr vs 0.07%/yr for BSMS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSMT и BSMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMT показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у BSMS с доходностью 0.82%.

BSMT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.37%
1 год
5.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
—

BSMS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.26%
3 года*
3.05%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMT и BSMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		0.98%3.79%0.38%5.41%-11.01%1.42%6.96%-0.35%
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		0.82%3.61%1.00%4.99%-9.93%1.50%6.55%0.22%

Correlation

The correlation between BSMT and BSMS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.69

The correlation between BSMT and BSMS shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSMT и BSMS

Секторы
BSMT
BSMS

Финансовые услуги

1.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMT
1.9%
BSMS
2.6%

Потребительский циклический сектор

BSMT
0.1%
BSMS
0.1%

Сырьевые материалы

BSMT

-

BSMS

-

Коммуникационные услуги

BSMT

-

BSMS

-

Потребительский защитный сектор

BSMT

-

BSMS

-

Энергетика

BSMT

-

BSMS

-

Здравоохранение

BSMT

-

BSMS

-

Промышленность

BSMT

-

BSMS
0.0%

Недвижимость

BSMT

-

BSMS

-

Технологии

BSMT

-

BSMS

-

Коммунальные услуги

BSMT

-

BSMS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMT:
BSMT с CALIBSMT с FUMBBSMT с FMUNBSMT с IBMMBSMT с GUMIBSMT с ZTAXBSMT с MEAR
Часто сравнивают с BSMS:
BSMS с CABSMS с VTESBSMS с RMNYBSMS с CALIBSMS с FMUNBSMS с ZTAXBSMS с GUMI

Доходность на риск

BSMT vs. BSMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMT
Ранг доходности на риск BSMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BSMS
Ранг доходности на риск BSMS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMT c BSMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMTBSMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.86

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
4.42

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.63

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

4.08

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

11.81

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMT vs. BSMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMT на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMS равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMT и BSMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMTBSMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.19

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BSMT и BSMS

Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что больше максимальной просадки BSMS в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и BSMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMTBSMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.20%

-14.95%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-1.05%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

-4.25%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-14.95%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.09%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-4.97%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.36%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMT и BSMS

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что BSMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMTBSMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.50%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

0.91%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

1.50%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

3.60%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

6.21%

+0.21%

Сравнение комиссий BSMT и BSMS

И BSMT, и BSMS имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMT и BSMS

Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности BSMS в 2.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		2.77%2.79%2.81%2.58%1.56%1.49%1.61%0.46%
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		2.74%2.78%2.80%2.62%1.65%1.31%1.82%0.48%

Часто задаваемые вопросы

BSMT and BSMS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMT has higher volatility (0.62%) compared to BSMS (0.50%). In terms of maximum drawdown, BSMT dropped -16.20% vs BSMS's -14.95%.

On 5-year performance, BSMS leads with 0.07% vs -0.12% for BSMT. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, BSMS has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSMS has performed better with a 0.07% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMT and BSMS have the same expense ratio: 0.18% per year.

BSMS has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.74% for BSMT.

BSMT tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while BSMS tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index.

BSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMT и BSMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор