Сравнение BSMT с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
BSMT и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMT и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMT и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.27% | 3.79% | 0.38% | 5.41% | -11.01% | 1.42% | 6.96% | -0.35% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
BSMT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMT и MEAR
BSMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMT vs. MEAR — Ранг доходности на риск
BSMT
MEAR
Сравнение BSMT c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMT | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.81 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.78 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.73 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.77 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 21.16 | -15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMT | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.81 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 2.38 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.09 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между BSMT и MEAR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и MEAR
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок BSMT и MEAR
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMT | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -2.68% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -0.86% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -1.12% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.24% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -0.19% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.15% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и MEAR
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BSMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMT | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.37% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 0.60% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 1.16% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 0.98% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 1.52% | +4.98% |