Сравнение BSMT с CALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).
BSMT и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMT и CALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMT и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.27% | 3.79% | 0.38% | 3.32% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.37% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.37%.
BSMT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMT и CALI
BSMT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMT vs. CALI — Ранг доходности на риск
BSMT
CALI
Сравнение BSMT c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMT | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.52 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.29 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.63 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.63 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 15.71 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMT | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.52 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 2.78 | -2.64 |
Корреляция
Корреляция между BSMT и CALI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и CALI
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности CALI в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMT и CALI
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и CALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMT | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -0.78% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -0.78% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.38% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -0.08% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.18% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и CALI
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что BSMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMT | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.34% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 0.52% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 1.09% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 1.13% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 1.13% | +5.37% |