PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и PAGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий FULVX и PAGRX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Доходность на риск

FULVX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.74

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.49

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

3.21

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

16.28

-15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.74

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между FULVX и PAGRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и PAGRX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и PAGRX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-55.87%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-13.80%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-36.52%

+17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.77%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-10.09%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.73%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и PAGRX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

6.77%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

13.91%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

25.69%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

24.53%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

24.49%

-8.14%