PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FULVX с GTLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FULVX с GTLOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FULVX charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и GTLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FULVX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTLOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
16.69%
С начала года
20.65%
1 год
37.61%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.95%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULVX и GTLOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		20.65%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%5.40%

Correlation

The correlation between FULVX and GTLOX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FULVX and GTLOX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с FPHAXFULVX с MINV.LFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с SWPPXFULVX с XLV
Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GTSOXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTTMXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIX

Доходность на риск

FULVX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FULVXGTLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.52

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.16

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.26

—

FULVX vs. GTLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FULVX и GTLOX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULVXGTLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.09%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и GTLOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULVXGTLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.98%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.91%

—

Сравнение комиссий FULVX и GTLOX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GTLOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и GTLOX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности GTLOX в 14.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		8.06%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		14.78%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FULVX and GTLOX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULVX и GTLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор