PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FULVX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FULVX с FGRTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FULVX charges 0.66%/yr vs 0.58%/yr for FGRTX.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FULVX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGRTX

1 день
0.92%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
9.83%
С начала года
12.29%
1 год
25.14%
3 года*
24.77%
5 лет*
17.12%
10 лет*
16.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULVX и FGRTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		12.29%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%5.50%

Correlation

The correlation between FULVX and FGRTX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FULVX and FGRTX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с FPHAXFULVX с MINV.LFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с SWPPXFULVX с XLV
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с FXAIX

Доходность на риск

FULVX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FULVXFGRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.80

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.84

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.42

—

FULVX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FGRTX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULVXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.17%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FGRTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULVXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.61%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.75%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.06%

—

Сравнение комиссий FULVX и FGRTX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FGRTX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FGRTX в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.46%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		8.06%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FULVX and FGRTX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULVX и FGRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор