PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с FGRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и FGRTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью -2.11%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Сравнение комиссий FULVX и FGRTX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund

Доходность на риск

FULVX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.47

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.09

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.25

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

10.43

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.47

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между FULVX и FGRTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FGRTX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FGRTX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FGRTX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-56.17%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.17%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-23.35%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.14%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-8.77%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.62%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FGRTX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.56%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

9.76%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

18.39%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

16.73%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

18.12%

-1.77%