PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и DFIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий FULVX и DFIEX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

FULVX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.95

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.55

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.57

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

10.07

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.95

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между FULVX и DFIEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и DFIEX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и DFIEX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-62.22%

+28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.01%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-28.66%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-7.75%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-12.26%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.81%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и DFIEX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

7.09%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

10.45%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

15.90%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

15.65%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

16.35%

0.00%