PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с AMRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FULVX с AMRMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) and AMRMX (American Funds American Mutual Fund Class A) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FULVX returned 5.24%/yr vs 10.33%/yr for AMRMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FULVX charges 0.66%/yr vs 0.58%/yr for AMRMX.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у AMRMX с доходностью 6.66%.

FULVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-0.55%
1 год
0.65%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

AMRMX

1 день
0.62%
1 месяц
2.96%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.89%
1 год
17.29%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULVX и AMRMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		6.66%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%4.31%

Correlation

The correlation between FULVX and AMRMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between FULVX and AMRMX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

American Funds American Mutual Fund Class A

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SWPPXFULVX с SCHKFULVX с XLV
Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX

Доходность на риск

FULVX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXAMRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
1.89

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.64

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

2.26

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

9.05

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. AMRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа AMRMX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXAMRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.89

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FULVX и AMRMX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и AMRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULVXAMRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-48.75%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-7.92%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.31%

-12.96%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-15.31%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

0.00%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.96%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.97%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и AMRMX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 1.84%, в то время как у American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULVXAMRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.33%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

7.34%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

9.48%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

12.50%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

14.12%

+2.10%

Сравнение комиссий FULVX и AMRMX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AMRMX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и AMRMX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности AMRMX в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.10%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		13.25%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FULVX and AMRMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRMX has higher volatility (2.33%) compared to FULVX (1.84%). In terms of maximum drawdown, FULVX dropped -33.24% vs AMRMX's -48.75%.

AMRMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULVX и AMRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор