PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FULVX с ALSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FULVX с ALSMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) and ALSMX (Archer Multi Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FULVX charges 0.66%/yr vs 0.96%/yr for ALSMX.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и ALSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FULVX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALSMX

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.92%
6 месяцев
15.13%
С начала года
21.33%
1 год
32.23%
3 года*
21.51%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULVX и ALSMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%0.29%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		21.33%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%0.00%

Correlation

The correlation between FULVX and ALSMX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.74

Over the past year, the correlation between FULVX and ALSMX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Archer Multi Cap Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с FPHAXFULVX с MINV.LFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с SWPPXFULVX с XLV
Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с ARDGXALSMX с AFOCXALSMX с ARCHXALSMX с PRBLXALSMX с ARSKXALSMX с WFIVXALSMX с ARINX

Доходность на риск

FULVX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FULVXALSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.63

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.05

—

FULVX vs. ALSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FULVX и ALSMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULVXALSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-97.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-96.54%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-29.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и ALSMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULVXALSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.43%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1,292.58%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1,130.47%

—

Сравнение комиссий FULVX и ALSMX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ALSMX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и ALSMX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности ALSMX в 5.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.90%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		8.06%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%

Часто задаваемые вопросы

FULVX and ALSMX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULVX и ALSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор