PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUENX с VITSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUENX и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
12.08%
FUENX
VITSX

Доходность по периодам

С начала года, FUENX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 24.67%.


FUENX

С начала года

2.65%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

2.72%

1 год

7.23%

5 лет (среднегодовая)

1.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VITSX

С начала года

24.67%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

12.08%

1 год

32.16%

5 лет (среднегодовая)

14.99%

10 лет (среднегодовая)

12.64%

Основные характеристики


FUENXVITSX
Коэф-т Шарпа2.122.64
Коэф-т Сортино3.173.52
Коэф-т Омега1.501.48
Коэф-т Кальмара1.063.87
Коэф-т Мартина8.8216.87
Индекс Язвы0.77%1.96%
Дневная вол-ть3.20%12.57%
Макс. просадка-13.89%-55.31%
Текущая просадка-1.15%-1.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUENX и VITSX

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
График комиссии VITSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FUENX и VITSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUENX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.122.55
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.173.42
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.47
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.063.73
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.8216.27
FUENX
VITSX

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITSX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
2.55
FUENX
VITSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и VITSX

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VITSX в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.83%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
1.28%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FUENX и VITSX

Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и VITSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-1.56%
FUENX
VITSX

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и VITSX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FUENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
4.26%
FUENX
VITSX