PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUENX с VITSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUENXVITSX
Дох-ть с нач. г.2.44%26.16%
Дох-ть за 1 год8.39%38.31%
Дох-ть за 3 года0.17%8.69%
Дох-ть за 5 лет1.37%15.33%
Коэф-т Шарпа2.383.03
Коэф-т Сортино3.584.04
Коэф-т Омега1.571.56
Коэф-т Кальмара1.094.46
Коэф-т Мартина10.2819.60
Индекс Язвы0.75%1.95%
Дневная вол-ть3.28%12.63%
Макс. просадка-13.89%-55.31%
Текущая просадка-1.35%-0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FUENX и VITSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FUENX и VITSX

С начала года, FUENX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 26.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
14.95%
FUENX
VITSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUENX и VITSX

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
График комиссии VITSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUENX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.28
VITSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VITSX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VITSX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VITSX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VITSX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VITSX, с текущим значением в 17.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.95

Сравнение коэффициента Шарпа FUENX и VITSX

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITSX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.81
FUENX
VITSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и VITSX

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VITSX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.83%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
1.26%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FUENX и VITSX

Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и VITSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-0.39%
FUENX
VITSX

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и VITSX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FUENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
4.03%
FUENX
VITSX