PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и YFSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		1.20%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

FTZIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-8.49%
С начала года
1.20%
6 месяцев
10.10%
1 год
27.55%
3 года*
22.27%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAPFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTHSX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий FTZIX и YFSIX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

FTZIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.99

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.16

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.36

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

4.42

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.99

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.05

Корреляция

Корреляция между FTZIX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и YFSIX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и YFSIX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-35.10%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-14.20%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-25.14%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-11.03%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-4.93%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.38%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и YFSIX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) составляет 5.46%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

9.23%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

19.89%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

21.29%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

15.11%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

16.20%

+6.17%