PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и VPMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAPFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTHSX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий FTZIX и VPMAX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FTZIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.78

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.30

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.76

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.36

16.16

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.62

+0.16

Корреляция

Корреляция между FTZIX и VPMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и VPMAX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и VPMAX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-48.32%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.75%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-25.21%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-8.80%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-6.61%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.20%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и VPMAX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 6.39% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.72%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

22.09%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

28.98%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

20.17%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

20.11%

+2.28%