PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и VFFSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPFTZIX с AAPLFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с AVALXFTZIX с FTHSX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий FTZIX и VFFSX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

FTZIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.98

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.49

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.52

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.36

7.31

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.98

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.77

+0.02

Корреляция

Корреляция между FTZIX и VFFSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и VFFSX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VFFSX в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и VFFSX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-33.82%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.12%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-24.51%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-6.24%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-4.57%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.52%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и VFFSX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.35%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

9.53%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

18.32%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

16.91%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

18.52%

+3.87%