PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXSX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXSX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

FTXSX - это пассивный фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXSX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXSX и NEAGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		3.29%12.44%28.86%33.15%-27.48%25.50%51.32%19.19%-3.71%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-18.19%

Доходность по периодам

С начала года, FTXSX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%.

FTXSX

1 день
1.29%
1 месяц
-2.61%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.07%
1 год
32.11%
3 года*
20.85%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FTXSX:
FTXSX с FXAIXFTXSX с FTVNXFTXSX с FTHSXFTXSX с FTZIXFTXSX с FTMSXFTXSX с NEAIXFTXSX с FTXNX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий FTXSX и NEAGX

FTXSX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTXSX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXSX
Ранг доходности на риск FTXSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXSX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXSXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.20

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.76

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.60

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

16.30

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXSX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXSX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXSX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXSXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.20

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между FTXSX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXSX и NEAGX

FTXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок FTXSX и NEAGX

Максимальная просадка FTXSX за все время составила -45.03%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXSX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXSXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-41.80%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-14.01%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-36.31%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-6.16%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-8.72%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.95%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXSX и NEAGX

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что FTXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXSXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

11.39%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

19.90%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

28.94%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

24.30%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

23.91%

+3.73%